+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Санкт-Петербург
+7 (812) 314-35-43
, наб.канала Грибоедова, дом 5, офис 512 / 9:00 - 18:00
Калининград
+7 (4012) 77-94-25
, ул. Генделя, д.5 / 9:00 - 18:00
Брянск
+7 (4832) 72-12-98
, б-р Гагарина, 27, офис 228 / 9:00 - 18:00

Управления рисками на финансовых рынках

Кратко
Подробное описание
Программа
Прошедшие курсы

Цели и задачи обучения

Целью курса является изучение финансовых инструментов, и возможностей их использования с целью уменьшения финансового риска или его избежания, а также практических навыков применения методов управления риском.

Основные задачи курса:

  • обзор методов количественного анализа, используемых в риск-менеджменте;
  • рассмотрение стратегий применения производных финансовых инструментов;
  • освоение методов оценки финансовых рисков предприятия;
  • приобретение навыков анализа и управления рисками предприятия.

Для закрепления полученных знаний и приобретения практических навыков в решении управленческих задач курс включает в себя практические примеры из зарубежной и российской практики

Цели и задачи обучения

Целью курса является изучение финансовых инструментов, и возможностей их использования с целью уменьшения финансового риска или его избежания, а также практических навыков применения методов управления риском.

Основные задачи курса:

  • обзор методов количественного анализа, используемых в риск-менеджменте;
  • рассмотрение стратегий применения производных финансовых инструментов;
  • освоение методов оценки финансовых рисков предприятия;
  • приобретение навыков анализа и управления рисками предприятия.

Для закрепления полученных знаний и приобретения практических навыков в решении управленческих задач курс включает в себя практические примеры из зарубежной и российской практики

Выдаваемые документы

По окончании обучения слушатели получают совместный сертификат Учебного цетра МФЦ, Национальной лиги управляющих и Национальной фондовой ассоциации о прохождении обучения по программе "Управления рисками на финансовых рынках".

Программа учебного курса

 

Тема 1. Современное представление о риске и неопределенности, категориально-понятийный аппарат и моделирование в управлении рисками.

  • Случайность, вероятность неопределенность, риск
  • Этапы развития риск – менеджмента
  • Современная классификация рисков
  • Способы управления рисками
  • Проблема выбора, полезность инвестора, толерантность к риску
  • Проблема выбора в условиях частичной и полной неопределенности
  • Декомпозиция рисков. Методы оценки рисков.
  • Модели оценки рисков.
  • Стресс-тестирование
  • Цель и принципы и стратегия корпоративного риск-менеджмента

Тема 2. Управление рыночными рисками

  • Рыночные риски: определения и классификация
  • Система управления рисками для риск-менеджеров профессиональных участников рынка
  • Способы управления рыночными рисками: лимиты оптимизация портфеля, хеджирование
  • Портфельный подход и система управления рисками
  • Оценка эффективности управления портфелем с учетом риска
  • Доходность и волатильность
  • Анализ разрывов срочной структуры
  • Дюрация и иммунизация портфеля
  • Управление рыночным риском портфеля производных финансовых инструментов
  • Концепция Value-at-Risk ( VaR)
  • Методы расчета VaR: ковариационный (дельта-нормальный), метод исторического моделирования, метод Монте-Карло
  • Условный VaR (CVaR)
  • Верификация моделей расчета VaR
  • Cтресс-тестирование

Тема 3. Управление кредитными рисками.

  • Понятие кредитного рейтинга, частоты дефолта, кредитного спрэда, уровня восстановления
  • Обзор моделей оценки кредитного риска
  • Корпоративные стандарты кредитной политики на основе внутренних кредитных рейтингов контрагентов
  • Оценка кредитных рисков портфеля дебиторской задолженности и оценка распределения внутренних кредитных рейтингов в портфеле
  • Внутренний корпоративный рейтинг контрагентов на основе скоринга
  • Оценка кредитных рисков по сделке (портфелю)

Тема 4. Управление операционными рисками

  • Ключевые показатели риска и риск-аудит
  • Оптимизация страховой программы и ее оценка
  • План действий в непредвиденных ситуациях.

Тема 5. Маржинальная торговля. Понятие маржинальной торговли.

  • Уровень маржи, уровень обеспечения. Их сравнения.
  • Минимально допустимый уровень маржи, ограничительный уровень маржи, margin call.
  • Основные требования к профучастникам, клиентам. Клиент повышенного риска.
  • Особенности технологии маржинальной торговли.
  • Риски маржинальной торговли.

Тема 6. Управление правовыми (юридическими) риском.

  • Правовой (юридический) риск, факторы, его обусловливающие, случаи и последствия его реализации.
  • Точки концентрации правового риска.
  • Организация управления правовым риском: цели, механизмы, методы.

Прошедшие курсы

Название курса Даты проведения Место проведения Итоги
Управления рисками на финансовых рынках 27 июля 2009 →
06 августа 2009
Корпоративное обучение, территория Заказчика посмотреть итоги

Менеджер курсов

Золкина Екатерина
Золкина Екатерина

Единый многоканальный телефон (495) 921-2273

Тел./Факс: (495) 964-9410, 964-3190 (доб. 133)

E-mail:  seminar3@educenter.ru

Дополнительные разделы

Поделиться!