+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Санкт-Петербург
+7 (812) 314-35-43
, наб.канала Грибоедова, дом 5, офис 512 / 9:00 - 18:00
Калининград
+7 (4012) 77-94-25
, ул. Генделя, д.5 / 9:00 - 18:00
Брянск
+7 (4832) 72-12-98
, б-р Гагарина, 27, офис 228 / 9:00 - 18:00

Производные финансовые инструменты

Кратко
Подробное описание
Программа
Прошедшие курсы

Основная цель курса: получение слушателями теоретических знаний и практических навыков, необходимых для осуществления действий на рынке производных ценных бумаг, включая формирование общего представления о финансовых рынках и инструментах, оценке и анализе деривативов, стратегии хеджирования и проблем арбитража.

Основная цель курса: получение слушателями теоретических знаний и практических навыков, необходимых для осуществления действий на рынке производных ценных бумаг, включая формирование общего представления о финансовых рынках и инструментах, оценке и анализе деривативов, стратегии хеджирования и проблем арбитража.

Курс охватывает возможности работы на рынке производных ценных бумаг и дает необходимые знания о рынках производных инструментов или деривативов и адресован тем, кто хочет узнать, как они функционируют: руководителям, менеджерам и специалистам финансовых компаний, компаний товарного рынка и частным инвесторам. Помимо прочего, курс рассчитан для начинающих.

Курс «Производные финансовые инструменты» тематически разделен на две части. Базовая часть посвящена теоритическим вопросам производных финансовых инструментов (форвардов, фьючерсов, опционов и др.). В специализированной части курса рассматриваются вопросы получения практических навыков, необходимых для действий на рынке производных ценных бумаг, включая формирование общего представления о финансовых рынках и инструментах, оценке и анализе деривативов, стратегии хеджирования, риск-менеджмента и проблем арбитража. Практические навыки работы слушатель получает под руководством профессионального работника биржи при использовании программы обзора биржевых индексов в режиме реального времени работы Московской биржи, где представлена возможность, получая графическое отображение индексов, а также подробной информации с биржи, проведение операций на учебных счетах и обзор наглядных примеров, основанных на реальных ценах российского рынка.

Программа учебного курса

Основные типы производных финансовых инструментов

  • Понятие производных финансовых инструментов (ПФИ). Статус ПФИ в отечественном и зарубежном законодательстве
  • Простейшие типы ПФИ – форварды и фьючерсы: общая характеристика, механизмы реализации
  • Опционы: биржевые и внебиржевые опционные контракты, типы и стили исполнения, типы расчетов (традиционный и фьючерсный), механизмы реализации
  • Биржевой рынок ПФИ в России и мире: основные элементы инфраструктуры, технологии торгов, клиринга, расчетов
  • Основные сегменты внебиржевого рынка ПФИ
  • FRA / FXA: понятие, структура, механизмы реализации
  • Свопы: основные типы своп контрактов, механизм реализации
  • Экзотические производные и структурированные финансовые продукты Экзотические форвардные контракты: типы, особенности, назначение
  • Экзотические опционы: типы, особенности, назначение
  • Экзотические свопы: типы, особенности, назначение
  • Кредитные дефолтные свопы и иные кредитные деривативы: типы, структура, механизмы реализации
  • Понятие структурированных финансовых продуктов
  • Внебиржевой рынок ПФИ в России: процесс заключения сделок, документация, бэк-офис, риск-менеджмент
  • Новые требования законодательства по отчетности внебиржевых сделок с ПФИ в репозитарий
  • Перспективы центрального контрагента на российском внебиржевом рынке ПФИ

Ценообразование опционов и риск-менеджмент

  • Модели ценообразования опционов. Особенности ценообразования различных типов опционов
  • Основные предположения и ограничения модели Блэка-Шоулза. Возможные решения
  • Основные коэффициенты чувствительности цен опционов
  • Дельта-хеджирование, управление рисками опционных портфелей
  • Оценка подразумеваемой волатильности
  • Использование метода Монте-Карло в ценообразовании опционов

Прошедшие курсы

Название курса Даты проведения Место проведения Итоги
Производные финансовые инструменты 20 октября 2015 →
22 октября 2015
Центральный офис - г. Москва
Производные финансовые инструменты 24 марта 2015 →
27 марта 2015
Центральный офис - г. Москва посмотреть итоги
Производные финансовые инструменты 02 декабря 2014 →
04 декабря 2014
Центральный офис - г. Москва

Менеджер курсов

Махнович Инна
Махнович Инна

Единый многоканальный телефон (495) 921-2273

Тел./Факс: (495) 963-4983, 964-3190 (доб. 136)

E-mail: seminar6@educenter.ru

Дополнительные разделы

Поделиться!