+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Санкт-Петербург
+7 (812) 314-35-43
, наб.канала Грибоедова, дом 5, офис 512 / 9:00 - 18:00
Калининград
+7 (4012) 77-94-25
, ул. Генделя, д.5 / 9:00 - 18:00
Брянск
+7 (4832) 72-12-98
, б-р Гагарина, 27, офис 228 / 9:00 - 18:00

Проведен курс по основам системы управления рисками в НФО и особенностям риск-менеджмента в НПФ

13 декабря 2017
С 07 декабря по 11 декабря 2017г. Институт МФЦ совместно с СРО АНПФ провел курс по теме «Основы системы управления рисками. Методологические подходы к риск-менеджменту в некредитных финансовых организациях» с участием высококвалифицированных специалистов в области риск-менеджмента с колоссальным практическим опытом

Курс «Основы системы управления рисками. Методологические подходы к риск-менеджменту в некредитных финансовых организациях» с одной стороны, способствовал системному освоению принципов риск-менеджмента, с другой, основывался на примерах, кейсах, близких практике НФО.

В обучении приняли участие директора, руководители и специалисты службы управления рисками НПФов и ПУРЦБ.

Обучение включало в себя теоретическую и практическую части, ответы на вопросы участников.

Основными вопросами курса были:

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

  1. Процесс управления рисками для некредитных финансовых организаций (НФО).
  • ШАГ 1. Выявление рисков, связанных с принимаемым решением, достижением целей НФО (на стратегическом и операционном уровне) или выполнение требований регулятора. Практические инструменты для выявления рисков (в соответствии с нормативными документами Банка России).
  • ШАГ 2. Оценка и анализ влияния рисков на принимаемые решение, деятельность НФО или достижение КПЭ. Качественная и количественная оценка влияния рисков на цели и КПЭ (метод галстук-бабочка, деревья решений, сценарный анализ, имитационное моделирование).
  • ШАГ 3. Реагирование на риски в рамках принятия решений, выполнения требований регулятора и достижения КПЭ.
  • ШАГ 4. Мониторинг принимаемых решений и достижения КПЭ с учетом рисков.
  1. Психология и культура управления рисками. 
  • Ментальные ловушки в процессе управления рисками.
  • Развитие культуры управления рисками в НФО.
  • Принципы профессиональной этики в части управления рисками.
  1. Внедрение управления рисками в деятельность НКО.
  • Интеграция управления рисками в ключевые процессы организации:  

международные стандарты (ГОСТ Р ИСО 31000 и требования  регулятора);

разработка нормативных документов; 

роли и обязанности в рамках управления рисками;

интеграция в ключевые процессы;

отчетность о рисках при принятии решений; 

  • Мониторинг и оценка эффективности управления рисками.
  • Автоматизация процесса управления рисками.

«ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

  1. Управление рисками в контексте отраслевой специфики.
  2. Типичные риски российских НПФ.
  3. Основные подходы к оценке финансовых рисков (кредитные, рыночные, ликвидности – ВКР, эшелонирование, VaR, дюрация, процентные спрэды).
  • комментарии по практике проверок ЦБ;
  • что можно ожидать нового.
  1. Работа с операционными рисками (бизнес-процессы, документирование, хранение информации, различные процедуры, коллегиальность, непрерывность, защита информации)
  • комментарии по практике проверок ЦБ.
  1. Новые требования ЦБ к управлению рисками в НПФ:
  • требования указаний ЦБ 4060-У и 4332-У;
  • требования Положения ЦБ 580-П (с учетом ожидаемых в 2018 изменений);
  • требование к расчету СС НПФ + особенности, связанной с требованиями ФЗ-222 о деятельности рейтинговых агентств в РФ.
  1. Отдельные вопросы, связанные с организацией управления рисками НПФ в рамках требований иных нормативных актов (09-45/пз-н и др.).
  2. О возможных формах взаимодействия УК и НПФ в части новых требований ЦБ (4060-У и 4332-У):
  • две формы организации работы УК-НПФ.
  1. Особенности по предупреждению недопустимых действий при инвестировании (сделки, активы, состав и структура и т.п.).
  2. Кратко о Вопросы стресс-тестирования для НПФ:
  • сроки, сценарии, следствия и выводы. Возможные проблемы при общении с ЦБ.
  • некоторые рекомендации, как можно упростить (снизить) нагрузку на НПФ.
  1. Выводы и обсуждение практических вопросов.

Специфика деятельности НПФ в РФ через призму риск-менеджмента:

  • Правильная организационная структура;
  • Регламентация деятельности (должностные инструкции, положения, описание бизнес процессов, методики);
  • Мероприятия для снижения имидживых рисков и рисков утечки информации;
  • Наличие сквозной стратегии и локальных планов, корректировка планов;  
  • Принципы вознаграждения сотрудников, постановка задач по KPI;
  • Коллегиальность принятия существенных решений (выбор УК и спецдепозитария, ограничения по контрагентам, договорная работа, тендеры);
  • Электронный документооборот;
  • Процесс согласований в рамках деятельности по связанным и сквозным бизнес-процессам;
  • Отчеты контролера;
  • Отчеты риск-менеджмента, различные формы отчетов, опросные листы;
  • Для чего нужен внутренний аудит.
  1. Ответы на дополнительные вопросы:
  • Должны ли активы по временной структуре соответствовать актуарной. Если да, то каково максимальное расхождение (например, по обязательствам 10% выходящих на пенсию в 2020 г. соответствует такая же доля активов).
  • Должны ли СС по временной структуре соответствовать клиентским активам. Если структуры по ОПС и НПО разные, как выбрать соответствие.
  • На сколько детально должна описываться каждая сделка? Можно ли установить комплексные показателю, а не детальные. Например, по облигациям – активы с рейтингом не ниже А, по депозитам – в банках (по размеру или рейтингу или иным).
  • Применимо ли мотивированное суждение (которое является прерогативой ЦБ) в отношении - а) клиентских средств; б) собственных средств. В частности, при вложении в депозиты.
  • Процедура хранения документов – каких именно, кроме устанавливающих (ПУР и пр). нужно ли хранить документы по каждой сделке? ПО биржевым сделкам это увеличивает административные расходы, а к качеству не ведет.
  • Должен ли риск-менеджер после заключения сделки, по риску или инветстпроцессу, которой он был ПРОТИВ, сообщать о факте такого заключения Контролеру?
  • Практика построение скоринговых моделей для оценки вероятности дефолта;
  • Практика формирования резервов под риски;
  • Варианты установления ограничений значения совокупного размера рисков инвестиционного портфеля;
  • Практика установления требований к ликвидности инвестиционных портфелей, управление риском ликвидности;
  • Функциональная схема принятия решений (разграничения полномочий) по управлению рисками НПФ, с учетом требований законодательства и мнения ЦБ.

Все слушатели курса получили раздаточный материал, в виде презентаций.

В ходе обучения велась он-лайн трансляция (вебинар), в которой приняли участие представители НПФов и ПУРЦБ.

Он-лайн участники принимали активное участие в мероприятии и вопросы, которые были ими заданы в ходе вебинара, также были освещены докладчиком.

Отзывы из анкет участников (авторская орфография и пунктуация сохранены):

  • «Полезное мероприятие, с хорошим форматом»
  • «Высокий уровень организации курса»
  • «Все хорошо, все понравилось»
  • «Удачная форма проведения мероприятия»
  • «Все темы были изложены»

Благодарим слушателей за активное участие и докладчика за интересное выступление.

Ведется регистрация участников на курс с 26 февраля – 28 февраля 2018г.


По вопросам участия в курсе 26 февраля – 28 февраля 2018г. просьба обращаться к Ивановой Марии по тел.(495)964-31-90 доб.134 или по e-mail: seminar2@educenter.ru.