Вопросы управления рисками в соответствии с требованиями Базельского комитета. Перспективы подходов внедрения в банках подходов Базель II/III и дальнейшие этапы развития

Основными вопросами курса были:

1. Исторический экскурс в вопрос возникновения Базельских требований. Формирование международных подходов к оценке адекватности капитала.
2. Кредитный риск.
3. Обзор требований по операционным рискам
4. Рыночные риски
5. Стресс-тестирование
6. Агрегирование рисков
7. Особенности измерения PD, LGD, EAD в продвинутом подходе IRB в Базель II.
8. Расчет резервов и ожидаемых потерь
9. Подробное рассмотрение раздела 1 (Pillar 1) Базельского соглашения – требования к минимальному капиталу
10. Синергия между экономическим капиталом и управлением рисками.
11. Базель III - новые стандарты капитала и ликвидности.

В период обучения были подробно рассмотрены цели и задачи Базельских соглашений, их влияние на мировую банковскую систему; даны трактовки процентного риска в банковском портфеле, кредитного риска (стресс-тестирование, определение дефолта, остаточный риск и риск концентрации кредитов), операционного риска, роста трансграничных связей и взаимодействия, а также секьюритизации; затронуты проблемы внедрения Базельских соглашений в России.

С отзывами участников курса можно ознакомиться здесь.

Ведется регистрация участников на курс с 09 по 12 февраля 2016 года.

По вопросам участия обращайтесь к Ивановой Марии по тел.(495)964-31-90 доб.134 ил по e-mail: seminar2@educenter.ru.