Изменения в регулировании рисков брокеров при оказании услуг клиентам. Новые маржинальные сделки. (разъяснения приказа ФСФР России от 08.08.2013 № 13-71/пз-н «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности…»)
Семинар посвящен особенностям совершения маржинальных сделок в связи с вступлением в силу Приказа ФСФР России от 08.08.2013 N 13-71/пз-н "О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов, а также признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовым рынкам". Задача семинара дать представление об изменениях в законодательстве и предоставить ответы на все животрепещущие вопросы.
Семинар посвящен особенностям совершения маржинальных сделок в связи с вступлением в силу Приказа ФСФР России от 08.08.2013 N 13-71/пз-н "О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов, а также признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовым рынкам". Задача семинара дать представление об изменениях в законодательстве и предоставить ответы на все животрепещущие вопросы.
Целевая группа
К участию в семинаре приглашаются руководители, специалисты брокерских компаний.
Программа семинара
Лектор: Салащенко Андрей Алексеевич - Первый Вице-президент НП РТС, ведущий преподаватель Института МФЦ.
Тема выступления:
1. Концептуальные основы нового регулирования.
1.1 Уроки 2008 года.
1.2 Предпосылки для создания нового регулирования.
1.3 Концептуальные задачи, поставленные регулятором:
- внебиржевой рынок и рынок с частичным предварительным обеспечением как объекты нового регулирования;
- возможность единой позиции по разным рынкам как одна из базовых целей нового регулирования;
- задача регулятора по обеспечению равноправных условий по закрытию позиций для любого частного клиента;
- гибкость и самонастраиваемость требований к управлению рисками;
- обеспечение соответствия списка ликвидных бумаг рыночным условиям.
2. Классификация клиентов.
2.1 Базовая идея выделения трех различных категорий клиентов.
2.2 Принципы классификации клиентов по категориям.
2.3 Исключение необходимости ведения реестра клиентов с повышенным уровнем риска.
2.4 Отказ от принципа перевода клиента в категорию «обычных» клиентов при принудительном закрытии.
2.5 Требования, распространяющиеся на каждую из категорий.
3. Ликвидные бумаги» по новому регулированию.
3.1 Новый подход к определению перечня ликвидных ценных бумаг.
3.2 Требование к ценным бумагам, входящим в перечень ликвидных ценных бумаг.
3.3 Клиринговые организации как ключевые институты в обеспечении возможности включения ценных бумаг в перечень ликвидных ценных бумаг.
3.4 Иностранные ценные бумаги как возможный объект для включения в перечень ликвидных ценных бумаг.
3.5 Порядок действий брокера при расчете ставок риска по одним и тем же инструментам несколькими клиринговыми организациями или при расчете одной клиринговой организацией нескольких ставок.
4. Принципы закрытия позиций клиентов.
4.1 Закрытие по договору versus закрытие по закону.
4.2 Срок на закрытие позиций клиента.
4.3 Возможность закрытия позиций клиента не на анонимных организованных торгах.
4.4 Новации при определении уровня, до которого необходимо закрывать позиции клиентов.
4.5 Направление уведомлений клиентам в соответствии с регулированием и договором.
5. Ограничения на короткие продажи.
5.1 Задачи, решаемые регулятором посредством установленных ограничений.
5.2 Условия, при которых возможно совершение коротких продаж в случае падения цены ценной бумаги на 5% и более от цены предыдущего закрытия.
5.3 Возможность создания более узкого списка ценных бумаг, доступных для коротких продаж, по сравнению со списком бумаг, оценочная стоимость которых учитывается при определении стоимости портфеля клиента.
6. Организационные аспекты формирования системы управления рисками в соответствии с новым регулированием. Отчетность перед регулятором.
6.1 Требование к публикации информации о рисках клиентов, связанных с возникновением непокрытых позиций.
6.2 Требование к программно-техническим средствам брокера.
6.3 Внутренний контроль. Назначение сотрудников, ответственных за контроль над рисками, возникающими при наличии непокрытой позиции.
6.4 Причины отсутствия в утвержденных требованиях порядка представления отчетности в отношении непокрытых позиций. Перспективы установления соответствующих требований
Лектор: Зимин Кирилл - Начальник Отдела по управлению рисками Клиринговый центр МФБ.
Тема выступления:
1. Базовые подходы к формированию требований к системам управления рисками.
1.1 Базовые принципы формирования портфеля клиента. Портфели клиента, на которые не распространяются требования регулирования.
1.2 Расчет показателя стоимости портфеля клиента. Возможности учета при расчете потенциальных расходов, которые еще не понесены. Учет средств, поступивших от третьих лиц.
1.3 Принципы расчета размера начальной маржи и размера минимальной маржи по портфелю клиента.
1.4 Цели и принципы формирования множеств скоррелированных ценных бумаг.
1.5 Определение начальной и минимальной ставок риска в отношении определенного имущества.
1.6 Случаи освобождения брокера от ответственности при несоблюдении требований в отношении превышения стоимости портфеля клиента над размером начальной маржи. Учет поручений клиента в соответствии с Приложением №2 при определении скорректированного размера начальной маржи. Возможности брокера по разработке собственных подходов к определению возможности приема поручений клиентов.
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ
Операционная система: Windows XP, Windows Vista, Window 7, Windows 8.
Flash Player: Adobe Flash Player 8 и выше
Аппаратура: наушники или колонки для воспроизведения звука
ИНТЕРНЕТ-БРАУЗЕР:
· Internet Explorer 7 и выше
· Mozilla Firefox 3.0 и выше
· Safari 3.1 и выше
· Opera 9.0 и выше
· Google Chrome 1.0 и выше
Поделиться!
-
апрель, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс01 апреля 2024 понедельникДаты проведения: 01 апреля 2024 – 12 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя29000 физ. лица29000 юр. лица01Учет принципов и раскрытие информации в области устойчивого развития, ESG в деятельности финансовых организаций02 апреля 2024 вторникДаты проведения: 02 апреля 2024 – 17 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 02 апреля 2024 – 03 апреля 2024Форма обучения: Дневная18000 физ. лица18000 юр. лица02Курс НОК «Депозитарная деятельность»+ еще 1030405060708 апреля 2024 понедельникДаты проведения: 08 апреля 2024 – 12 апреля 2024Форма обучения: Дневная25000 физ. лица25000 юр. лица08Бухгалтерский учет и отчетность организации в процедурах банкротства. Процедура наблюдения09 апреля 2024 вторникДаты проведения: 09 апреля 2024 – 16 апреля 2024Форма обучения: Дневная9900 физ. лица9900 юр. лица09Повышение квалификации аудиторов (40 часов) очно/дистанционно1011 апреля 2024 четвергДаты проведения: 11 апреля 2024 – 26 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя28000 физ. лица28000 юр. лицаДаты проведения: 11 апреля 2024 – 26 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя28000 физ. лица28000 юр. лица11Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами. Подготовка финансовой отчетности и налоговых деклараций+ еще 112 апреля 2024 пятницаДаты проведения: 12 апреля 2024 – 25 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 12 апреля 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя20000 физ. лица20000 юр. лицаДаты проведения: 12 апреля 2024 – 25 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лица12Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 2131415 апреля 2024 понедельникДаты проведения: 15 апреля 2024 – 15 июня 2024Форма обучения: Другая40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 19 апреля 2024Форма обучения: Дневная36000 физ. лица36000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 30 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 26 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя29000 физ. лица29000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 15 июня 2024Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лица15Аттестат профессионального внутреннего контролера (внутреннего аудитора)+ еще 41617 апреля 2024 средаДаты проведения: 17 апреля 202415000 физ. лица15000 юр. лицаДаты проведения: 17 апреля 202415000 физ. лица15000 юр. лица17Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA)+ еще 118 апреля 2024 четвергДаты проведения: 18 апреля 202412000 физ. лица12000 юр. лица18Процедура эмиссии ценных бумаг в соответствии с изменениями законодательства в России о ценных бумагах.Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии новым Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг1920212223 апреля 2024 вторникДаты проведения: 23 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная18000 физ. лица18000 юр. лица23Противодействие коррупции. Экономическая и компьютерная безопасность. Риски, контроль и комплаенс.24 апреля 2024 средаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 20246000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 202415000 физ. лица15000 юр. лица24Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 52526272829300102030405