Риски инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли: моделирование и оценка

I. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, СТАТИСТИКИ И ФИНАНСОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

• Связь риска и неопределенности
• Особенности рисков проектов в нефтегазовой отрасли
• Международные и национальные стандарты в области управления рисками
• Основы статистики и финансового моделирования: рекомендации по построению финансовой модели, удобной для дальнейшего исследования рисков

II. ПСИХОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ РИСКОВ

• Ментальные ловушки в процессе анализа рисков
• Влияние ментальных ловушек на принятие инвестиционных решений

III. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРИ ПРИНЯТИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

• История и цели имитационного моделирования
• Создание отдельной модели для оценки рисков или встраивание количественной оценки в действующие модели
• Применение анализа чувствительности для тестирования модели, определения слабых мест и доработки инвестиционной модели
• Применение сценарного анализа, метода Монте-Карло и других решений для определения и моделирования ключевых факторов неопределенности и рисков
• Применение других инструментов для целей количественной оценки рисков (деревья событий и деревья решений для анализа рисков проектов)
• Применение имитационного моделирования в MS Project

IV. ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

• Интерпретация результатов моделирования с учетом рисков (наиболее вероятное значение, стандартное отклонение, коэффициент вариации и другие параметры, гистограмма, диаграмма торнадо)
• Подготовка отчетности для высшего руководства
• Принятие решений на основе анализа рисков инвестиционных проектов. Хеджирование финансовых рисков проектов в нефтегазовой отрасли. Реальные опционы в нефтегазовых проектах.