Институт МФЦ→Семинары в области экономики, финансов, управления и права→Управление финансовыми рисками→28.11.2016

Управление финансовыми рисками

Описание

Программа

Курс завершен

28 ноября 2016 → 30 ноября 2016

Запись до: 28 ноября 2016

Время проведения: 10.00-17.00

26000 ₽ физ. лица

26000 ₽ юр. лица

Скидки в размере от 10% до 15% предоставляются клиентам Института/Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной компании (10%).

Цель: Структурировать основные концепции финансовых рисков, обсудить причины возникновения рисков ликвидности, рыночных и кредитных рисков. Ознакомиться с производными финансовыми инструментами и их использованием для оценки и управления финансовыми рисками. Изучить современные подходы к классификации и оценке кредитных рисков, а также к управлению кредитными рисками с использованием кредитных производных финансовых инструментов.

Анонс(word, 643.3 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Преподаватели

Целевая группа

Что входит в стоимость

Вопросы к докладчику

Кирсанов Александр Игоревич

Директор по стратегии и инвестициям, MBA, преподаватель Института/Учебного центра МФЦ

К участию в семинаре приглашаются руководители и сотрудники отделов корпоративной отчетности, сотрудники отделов отчетности по Международным стандартам, главные бухгалтера и сотрудники бухгалтерий, риск-менеджеры, внутренние контролеры и внутренние аудиторы, финансовые и инвестиционные аналитики, сотрудники кредитных организаций.

В стоимость включаются кофе-брейк и методические материалы.

Вы можете направить свои вопросы докладчикам в рамках программы семинара по e-mail: pr@educenter.ru.

Скачать программу(word, 643.3 Кб)

Программа семинара

Основные концепции оценки финансового риска.

Настоящая и будущая стоимость, дисконтирование.
Аппроксимация изменения цены облигаций с фиксированным купоном рядом Тейлора.
Длительность Маколея.

2. Основные положения теории вероятности и математической статистики.

Теорема сложения и умножения вероятностей, формула Байеса, практические применения.
Функции плотности распределения вероятности, моменты.

3. Корреляционный, регрессионный анализ.

4. Практическое применение и задания.

5. VAR – стоимость под риском, методы расчета:

Дельта - нормальный метод;
метод исторического моделирования;
метод Монте-Карло;
параметры, рекомендуемые Базельским комитетом;
практическое применение VAR для управления рисками.

6. Производные финансовые инструменты:

общие понятия, определения рынка производных инструментов;
оценка форвардного и фьючерсного контрактов;
практические примеры применения форвардных и фьючерсных контрактов;
свопы. Определение, оценка. Применение свопов для управления рисками;
опционы пут/колл, внутренняя и внешняя стоимость опционов;
оценка Блэка – Шоулза;
измерители риска Дельта, Гамма, Вега, Ро, Тета.

7. Рынок долгов (debt market). Котировка облигаций (спот / форвард).

Риски и их взаимодействие.
Практическое использование форвардных ставок.

8. Производные от инструментов с фиксированным доходом.

9. Производные кредитные инструменты:

классификация. Свопы активов и совокупного дохода (TRS). Практическое применение в качестве инструментов управления кредитными рисками;
дефолтные кредитные свопы и опционы;
продукты кредитного спрэда (форварды, опционы);
коллатерализованные долговые обязательства (CDO);
кредитные ноты (CLN);
практические примеры использование производных кредитных инструментов.

10. Показатели риска производных финансовых инструментов.

11. Кредитные риски. Оценка и управление.