Управление финансовыми рисками
Целевая группа
К участию в семинаре приглашаются руководители и сотрудники отделов корпоративной отчетности, сотрудники отделов отчетности по Международным стандартам, главные бухгалтера и сотрудники бухгалтерий, риск-менеджеры, внутренние контролеры и внутренние аудиторы, финансовые и инвестиционные аналитики, сотрудники кредитных организаций.
Что входит в стоимость
Скидка
Программа семинара
- Основные концепции оценки финансового риска.
- Настоящая и будущая стоимость, дисконтирование.
- Аппроксимация изменения цены облигаций с фиксированным купоном рядом Тейлора.
- Длительность Маколея.
2. Основные положения теории вероятности и математической статистики.
- Теорема сложения и умножения вероятностей, формула Байеса, практические применения.
- Функции плотности распределения вероятности, моменты.
3. Корреляционный, регрессионный анализ.
4. Практическое применение и задания.
5. VAR – стоимость под риском, методы расчета:
- Дельта - нормальный метод;
- метод исторического моделирования;
- метод Монте-Карло;
- параметры, рекомендуемые Базельским комитетом;
- практическое применение VAR для управления рисками.
6. Производные финансовые инструменты:
- общие понятия, определения рынка производных инструментов;
- оценка форвардного и фьючерсного контрактов;
- практические примеры применения форвардных и фьючерсных контрактов;
- свопы. Определение, оценка. Применение свопов для управления рисками;
- опционы пут/колл, внутренняя и внешняя стоимость опционов;
- оценка Блэка – Шоулза;
- измерители риска Дельта, Гамма, Вега, Ро, Тета.
7. Рынок долгов (debt market). Котировка облигаций (спот / форвард).
- Риски и их взаимодействие.
- Практическое использование форвардных ставок.
8. Производные от инструментов с фиксированным доходом.
9. Производные кредитные инструменты:
- классификация. Свопы активов и совокупного дохода (TRS). Практическое применение в качестве инструментов управления кредитными рисками;
- дефолтные кредитные свопы и опционы;
- продукты кредитного спрэда (форварды, опционы);
- коллатерализованные долговые обязательства (CDO);
- кредитные ноты (CLN);
- практические примеры использование производных кредитных инструментов.
10. Показатели риска производных финансовых инструментов.
11. Кредитные риски. Оценка и управление.
- Кредитные риски. Определения и классификация.
- Драйверы кредитного риска (PD, EAD, LGD).
- Оценка кредитных потерь (ECL).
- Оценка суммы под риском для различных финансовых инструментов.
- Наихудший результат в случае дефолта (WCE).
- Практические примеры.
- Классификация методов оценки кредитного риска.
- Z – модель Альтмана, Модель ZETA.
- Практическое применение моделей.
- Возврат на капитал с учетом риска - risk-adjusted return on capital (RAROC).
12. Методы управления кредитными рисками.
- Переоценка по рыночной стоимости, внесение маржи или залога, двусторонний взаимозачет требований, прочие.
Прошедшие семинары
Название курса | Даты проведения | Место проведения | Итоги |
---|---|---|---|
Управление финансовыми рисками |
18 сентября 2017 → 20 сентября 2017 |
Центральный офис - г. Москва | |
Управление финансовыми рисками |
28 ноября 2016 → 30 ноября 2016 |
Центральный офис - г. Москва |
Основные документы
Поделиться!
-
июль, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс01 июля 2024 понедельникДаты проведения: 01 июля 2024 – 05 июля 2024Форма обучения: Дневная36000 ₽ физ. лица36000 ₽ юр. лица01Практика применения МСА: формирование аудиторского заключения НФО. Вопросы применения ОСБУ «Порядок составления БФО ПУРЦБ, организаторов торговли, центральных контрагентов, УК инвестиционного фонда, БКИ, кредитных рейтинговых агентств и др.0203 июля 2024 средаДаты проведения: 03 июля 20249000 ₽ физ. лица9000 ₽ юр. лица03Цифровые финансовые активы (ЦФА): актуальные вопросы регулирования, практики и развития. Отдельные особенности цифровых валют.0405060708091011 июля 2024 четвергДаты проведения: 11 июля 2024 – 11 сентября 2024Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 11 июля 2024 – 11 сентября 2024Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 11 июля 2024 – 11 сентября 2024Форма обучения: Другая40000 ₽ физ. лица40000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 11 июля 2024 – 11 сентября 2024Форма обучения: Другая45000 ₽ физ. лица45000 ₽ юр. лица11Аттестат профессионального бухгалтера — Главный бухгалтер организации бюджетной сферы+ еще 312131415 июля 2024 понедельникДаты проведения: 15 июля 2024 – 26 июля 2024Форма обучения: Вечерняя10000 ₽ физ. лица10000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 15 июля 2024 – 26 июля 2024Форма обучения: Вечерняя8800 ₽ физ. лица8800 ₽ юр. лицаДаты проведения: 15 июля 2024 – 30 июля 2024Форма обучения: Вечерняя35000 ₽ физ. лица35000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 15 июля 2024 – 19 июля 2024Форма обучения: Вечерняя46000 ₽ физ. лица46000 ₽ юр. лица15Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 3161718192021222324 июля 2024 средаДаты проведения: 24 июля 20246000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лица24Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и процедура выпуска2526 июля 2024 пятницаДаты проведения: 26 июля 2024 – 02 августа 2024Форма обучения: Дневная9900 ₽ физ. лица9900 ₽ юр. лица26Повышение квалификации аудиторов (40 часов) очно/дистанционно2728293031 июля 2024 средаДаты проведения: 31 июля 2024 – 31 июля 2024Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 31 июля 2024 – 31 июля 2024Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 31 июля 2024 – 31 июля 2024Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 31 июля 2024 – 31 июля 2024Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лица31Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 301020304