Институт МФЦ→Семинары в области экономики, финансов, управления и права→Риски инвестиционных проектов: оценка и компьютерное моделирование

Риски инвестиционных проектов: оценка и компьютерное моделирование

Кратко

Подробное описание

Программа

Прошедшие семинары

Цель семинара-ознакомить участников с современными методами анализа неопределенности и риска; научить пользоваться такими инструментами, как диаграмма торнадо и гистограмма распределения результатов моделирования Монте-Карло; дать инструменты для оценки рисков, с использованием средствами обычного MS EXCEL; выработать у слушателей системный подход и практические навыки для анализа рисков.

Целевая группа

К участию в семинаре приглашаются: финансовые специалисты, сотрудники кредитно-банковских и инвестиционных компаний, аудиторы, финансовые аналитики.

Что входит в стоимость

В стоимость включаются: кофе-брейк, обед и методические материалы.

Скидка

Скидки в размере от 10% до 15% предоставляются клиентам Института/Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной компании (10%).

Программа семинара

Определение риска

Понятие риска и неопределенности
Современные методы оценки неопределенности и риска

Основы финансового моделирования

Построение структурированной модели проекта удобной для анализа
Исследование устойчивости проекта при помощи функций Spinner, Data Table, Goal Seek
Расчет «запаса прочности» проекта

Сценарный и факторный анализ

Техника и результаты сценарного анализа
Факторный анализ и представление результатов в виде диаграммы торнадо
Анализ чувствительности проекта

Метод Монте-Карло

Сущность метода Монте-Карло
Функция нормального распределения и другие вероятностные функции
Задание случайных сценариев и интерпретация полученных результатов

Практический пример расчета проекта по методу Монте-Карло в MS EXCEL
Показатели риска: стандартное отклонение SD, ожидаемое значение EV, коэффициент вариации SD/EV
Определение вероятности убытков по проекту
Моделирование эффективности мер по снижению риска

Дерево решений

Построение дерева событий и дерева решений
Анализ и расчет дерева событий

Финансовые и реальные опционы

Применение метода Монте-Карло для расчета финансовых опционов
Понятие и примеры реальных опционов
Пример расчета реального опциона с помощью метода Монте-Карло

Прошедшие семинары

Название курса	Даты проведения	Место проведения
Риски инвестиционных проектов: оценка и компьютерное моделирование	25 мая 2017 → 26 мая 2017	Центральный офис - г. Москва
Риски инвестиционных проектов: оценка и компьютерное моделирование	01 ноября 2016 → 02 ноября 2016	Центральный офис - г. Москва
Риски инвестиционных проектов: оценка и компьютерное моделирование	26 сентября 2016 → 27 сентября 2016	Центральный офис - г. Москва