Управление рисками в страховых организациях: современные методы и модели, применение международного опыта, Solvency II: 23 марта 2020 → 29 апреля 2020
Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт
МИР, Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro
Оплата картами доступна в процессе записи на курс при выборе вкладки
Стоимость обучения на полном курсе (в составе двух модулей) — 75 000 рублей.
При обучении только на модуле 1 стоимость составит 35 000 рублей, а только на модуле 2 — 50 000 рублей.
Скидки в размере 10 (десяти) процентов предоставляются клиентам Института (Учебного центра) МФЦ, а также студентам высших учебных заведений, осваивающим программы бакалавриата (магистратуры). Физическим лицам может быть предоставлена рассрочка оплаты.
Институт МФЦ, являющийся одной из ведущих организаций дополнительного профессионального образования для участников финансового рынка, приглашает принять участие в новом модульном курсе повышения квалификации «Управление рисками в страховых организациях: современные методы и модели, применение международного опыта, Solvency II».
Актуальность тематики обучения обусловлена изменениями ландшафта финансового рынка в целом и его сегмента — страхового рынка, поэтапным переходом к риск-ориентированному регулированию страхового сектора, осуществляемым Банком России, включая использование новых методов оценки финансовой устойчивости страховых компаний (регуляторная интерпретация Solvency II).
К обучению приглашаются представители страховщиков (страховых и перестраховочных компаний), в первую очередь, руководители и специалисты финансовых подразделений, а также подразделений (службы) управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.
Обучение будет также полезно руководителям и сотрудникам страховщиков, участвующим в выработке стратегии и декомпозиции стратегических целей, реализации проектной деятельности и оценке эффективности управления рисками страховщиков в контексте реализуемой стратегии:
- руководителям финансовых подразделений и их заместителям;
- актуариям;
- руководителям и специалистам подразделений андеррайтинга и перестрахования;
- руководителям и специалистам операционных подразделений;
- ключевым руководителям и участникам проектной деятельности.
Место проведения
Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1
Выдаваемые документы
Слушателям, успешно освоившим программу, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Программа учебного курса
Модуль 1. «Теоретические основы, принципы и приемы управления рисками. Solvency II и международные подходы»
Темы |
Преподаватели |
Лекции (ак. час.) |
Практические занятия (ак. час.) |
Всего (ак.час.) |
Форма проведения практических занятий |
---|---|---|---|---|---|
1.1 Основы риск-менеджмента. Теоретические подходы к выявлению рисков. 1.1.1 Утверждённые (действующие) стандарты:
1.1.2 Проекты стандартов:
1.1.3 Концептуальные основы управления рисками: COSO, ИСО 9001-2015. |
Круглов М.Г. |
4 |
|
4 |
|
1.2 Solvency II. 1.2.1 Определение количественных требований к капиталу. 1.2.2 Система корпоративного управления: реализация риск ориентированного подхода. ORSA –центральный компонент. 1.2.3 Раскрытие информации, отчётность. 1.2.4 Текущая регуляторная интерпретация. 1.2.5 Границы применения математических моделей при оценке рисков страховой организации. |
Ледовская А.В. |
2 |
2 |
4 |
Дискуссии по темам: «В чём состоит «риск- ориентированное мышление?», «Преимущества и вызовы риск-ориентированного подхода в управлении страховой организацией». |
1.3 Основные риски страховой организации. 1.3.1 Риски инвестиций (кредитный, рыночные).
|
Куликов Н.Э. |
2 |
2 |
4 |
Семинар «Расчет волатильности. Эффект диверсификации. Кредитный рейтинг». |
Продолжение темы 1.3: 1.3.2 Андерайтинговые риски:
1.3.3 Операционные риски:
1.3.4 Стратегические риски. |
Ледовская А.В. |
2 |
2 |
4 |
Семинар «Формирование экономического баланса (упрощённый метод)». |
1.4 Управление рисками в страховой организации. Принципы, правила и приемы управления рисками (теория, кейс-метод). 1.4.1 Аппетит к риску. 1.4.2 Возможные действия:
1.4.3 Выбор оптимальной стратегии. 1.4.4 Применение факторного анализа при решении задач выбора оптимальных стратегий. 1.4.5 Экономический баланс. |
Куликов Н.Э. |
2 |
2 |
4 |
Семинар «Сравнение с бенчмарком. Соотношение риск/доход». |
1.5 Построение эффективной системы управления рисками страховой организации с учетом характера и масштаба бизнеса (теория, примеры различных систем в зависимости от характера и масштаба). 1.5.1 Система организационного сопровождения. 1.5.2 Пул методологической документации. 1.5.3 ИТ-ландшафт, ИТ-архитектура, архитектура предприятия. 1.5.4 Управление операционными рисками на основе инцидент-менеджмента. |
Круглов М.Г. |
4 |
|
4 |
|
1.6 Формирование контрольных процедур, разработка ключевых индикаторов риска и карт рисков. 1.6.1 Описание рисков и подходы к их классификации. 1.6.2 Первоначальная и последующая оценка вероятности и материальности риска. 1.6.3 Количественные триггеры, уровни толерантности. 1.6.4 Карты риска. |
Круглов М.Г., Ледовская А.В. |
2 |
2 |
4 |
Дискуссия по теме «Примеры практики построения системы управления рисками в российских страховых компаниях» (ведущая — Ледовская А.В.) |
1.7. Актуальные тенденции в управлении рисками страховых организаций, международные подходы и практики. 1.7.1 Основные этапы внедрения Solvency II в странах ЕС. 1.7.2 Применение стандартных и индивидуальных моделей (формул) для оценки рискового капитала. 1.7.3 Калибровка стандартной модели. 1.7.4 Роль регулятора. |
Ледовская А.В. |
1 |
3 |
4 |
Семинар «Описание рисков для профиля (определение риска, способа мониторинга, выбор количественных измеримых характеристик установление уровня толерантности)». Дискуссия по теме «Анализ информации, раскрываемой в рамках отчётности, соответствующей Solvency II». |
Всего по модулю 1 |
|
19 |
13 |
32 |
|
Тестирование по модулю 1 |
|
|
|
1 |
|
Модуль 2. «Практические вопросы менеджмента рисков в страховой организации»
Темы |
Преподаватели |
Лекции (ак. час.) |
Практические занятия (ак. час.) |
Всего (ак.час.) |
Форма проведения практических занятий |
---|---|---|---|---|---|
2.1. Основные способы адаптации к рискам (теория, кейс-метод). Подходы по улучшению и совершенствованию системы оценки рисков. 2.1.1 Рисковая политика. 2.1.2 Мероприятия по управлению рисками. 2.1.3 Автоматизация и управляемость. 2.1.4 Значение системы внутреннего контроля и внутреннего аудита. |
Круглов М.Г. |
4 |
|
4 |
|
Продолжение темы 2.1: 2.1.5 Андерайтинговая политика. 2.1.6 Политика перестрахования. 2.1.7 Влияние пропорционального и непропорционального перестрахования на требования к капиталу. 2.1.8 Инвестиционная политика. |
Ледовская А.В. |
2 |
2 |
4 |
Дискуссия по теме «Практики управления рисками в международных страховых компаниях». |
2.2 Способы и критерии оценки системы управления рисками страховой организации (теория, кейс-метод). 2.2.1 Моделирование экономического баланса, оценка достаточности капитала. 2.2.2 Возвратность на рисковый капитал как количественная оценка эффективности управления рисками. 2.2.3 Смежные вопросы: МСФО 9. 2.2.4 Переход на МСФО 17. |
Ледовская А.В. |
3 |
1 |
4 |
Семинар «Факторный анализ величины минимально достаточного рискового капитала в зависимости от изменений ключевых характеристик бизнеса». |
2.3. Современные методы и инструменты оценки рыночных рисков и кредитного риска, инвестиционный портфель. 2.3.1 VaR (параметрический метод, метод исторического моделирования метод Монте-Карло). 2.3.2 Shortfall (общие подходы). 2.3.3 Стресс-тестинг (общие подходы). 2.3.4 Скоринговые модели для кредитных рисков. 2.3.5 Методики оценки операционного риска: базовый метод, стандартизированный метод, группа методов AMA (Advanced Measurement Approaches). 2.3.6 Принцип ALM (Asset Liability Matching) и его применение. |
Куликов Н.Э. |
4 |
|
4 |
|
Продолжение темы 2.3 |
Куликов Н.Э. |
|
4 |
4 |
Семинар «Стратегия управления инвестиционным портфелем из ОФЗ и акций». Семинар «Определение открытой валютной позиции для страхового портфеля. Модельный расчёт». |
2.4 Современные методы управления рисками премий. 2.4.1 Процесс тарификации и основные этапы. 2.4.2 Моделирование риска. 2.4.3 Компоненты стоимости риска. 2.4.4 Использование справедливой стоимости риска для назначения коммерческих тарифов. 2.4.5 Система мониторинга портфеля. |
Каминский Е.Э. |
4 |
|
4 |
|
2.5 Примеры ненадлежащих практик управления рисками страховых организаций. 2.5.1 Кризис 2008 года, влияние на страховую отрасль. 2.5.2 Кризис ОСАГО в России. 2.5.3 Инвестиционное страхование жизни, российские практики. 2.5.4 Санация крупнейших страховщиков. 2.5.5 Страхование ответственности туроператоров. 2.5.6 Страхование ответственности застройщиков.
|
Каминский Е.Э., Ледовская А.В. |
1 |
3 |
4 |
Семинар «Расчёт справедливой стоимости риска» (ведущий —Каминский Е.Э.) Дискуссии по темам «Граница применения международных регуляторных практик в области управления рисками с учетом зрелости российского страхового рынка», «Прецеденты реализовавшихся рисков (на примере участников страхового рынка)» (ведущая — Ледовская А.В.) |
2.6. Инструменты внешнего контроля рисков страховой организации. Выявление рисков, определение уровня рисков, ключевые индикаторы в оценке системы управления рисками («красные флаги», «серые зоны») страховой организации (теория, кейс-метод). 2.6.1 Изменения в составе отчётности страховых организаций. 2.6.2 Динамика ключевых финансовых показателей, сравнительный метод и временные ряды. 2.6.3 Консолидированная отчётность страховых компаний, раздел «управление рисками». |
Ледовская А.В. |
3 |
1 |
4 |
Дискуссия по теме «Анализ и сопоставление данных отчётности отдельных страховых организаций». |
2.7. ИТ для управления рисками. 2.7.1 KG Risk – Система управления рисками. 2.7.2 АВАКОР. 2.7.3 Business Studio. Система управления операционными рисками. Версия 5.0. 2.7.4 Обзор решений на базе BI и актуарных систем от SAP, SAS, Oracle. |
Круглов М.Г., Ледовская А.В. |
2 |
2 |
4 |
Панельная дискуссия «Соответствие применяемых в компаниях BI систем вызовам риск-ориентированного управления» (ведущая — Ледовская А.В.) Практикум «Решения глобальных провайдеров для страховых компаний» (ведущая — Ледовская А.В.) |
Всего по модулю 2 |
|
23 |
13 |
36 |
|
Тестирование по модулю 2 |
|
|
|
1 |
|
Всего по курсу (модуль 1 и модуль 2) |
|
42 |
26 |
68 |
|
Поделиться!
-
май, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс293001020304050607080910111213 мая 2024 понедельникДаты проведения: 13 мая 2024 – 13 июля 2024Форма обучения: Другая45000 физ. лица45000 юр. лицаДаты проведения: 13 мая 2024 – 13 июля 2024Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лицаДаты проведения: 13 мая 2024 – 13 июля 2024Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лицаДаты проведения: 13 мая 2024 – 13 июля 2024Форма обучения: Другая40000 физ. лица40000 юр. лица13Аттестат профессионального финансового директора+ еще 31415 мая 2024 средаДаты проведения: 15 мая 202418000 физ. лица18000 юр. лицаДаты проведения: 15 мая 20248000 физ. лица8000 юр. лица15Практические аспекты применения МСФО 9. Резервы под обесценение и ожидаемые кредитные убытки: как создавать и учитывать (с представителем Банка России)+ еще 116 мая 2024 четвергДаты проведения: 16 мая 20246000 физ. лица6000 юр. лица16Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и процедура выпуска17181920 мая 2024 понедельникДаты проведения: 20 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 04 июня 2024Форма обучения: Вечерняя40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 24 мая 2024Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 24 мая 2024Форма обучения: Дневная36000 физ. лица36000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 12 августа 2024Форма обучения: Другая45500 физ. лица45500 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 30 сентября 2024Форма обучения: Другая65000 физ. лица65000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 30 сентября 2024Форма обучения: Другая70000 физ. лица70000 юр. лица20Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 821 мая 2024 вторникДаты проведения: 21 мая 2024 – 30 мая 2024Форма обучения: Вечерняя46000 физ. лица46000 юр. лица21Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) как эффективный способ управления активами и их защиты: от теории к практике создания и функционирования ЗПИФ22 мая 2024 средаДаты проведения: 22 мая 20249000 физ. лица9000 юр. лицаДаты проведения: 22 мая 20249000 физ. лица9000 юр. лица22Цифровые финансовые активы (ЦФА): актуальные вопросы регулирования, практики и развития. Отдельные особенности цифровых валют.+ еще 123 мая 2024 четвергДаты проведения: 23 мая 202412000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 23 мая 202410000 физ. лица10000 юр. лица23Процедура эмиссии ценных бумаг в соответствии с изменениями законодательства в России о ценных бумагах.Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии новым Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг+ еще 124252627 мая 2024 понедельникДаты проведения: 27 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя25000 физ. лица25000 юр. лица27Бухгалтерский учет и отчетность организации в процедурах банкротства. Процедура конкурсного производства28 мая 2024 вторникДаты проведения: 28 мая 2024 – 21 июня 2024Форма обучения: Другая45000 физ. лица45000 юр. лица28Специализированный депозитарий как ключевой элемент в системе контроля и учета при управлении активами: участники отношений, их особенности, правовое регулирование, основы технологий спецдепозитарного обслуживания29 мая 2024 средаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 202433800 физ. лица33800 юр. лица29Система внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях (НФО) (текущее регулирование и планируемое реформирование): практические рекомендации для НФО+ еще 530310102