ЯR | Вопросы управления рисками в соответствии с требованиями Базельского комитета. Перспективы подходов внедрения в банках подходов Базель II/III и дальнейшие этапы развития
В период обучения будут подробно рассмотрены цели и задачи Базельских соглашений, их влияние на мировую банковскую систему; даны трактовки процентного риска в банковском портфеле, кредитного риска (стресс-тестирование, определение дефолта, остаточный риск и риск концентрации кредитов), операционного риска, роста трансграничных связей и взаимодействия, а также секьюритизации; затронуты проблемы внедрения Базельских соглашений в России.
В период обучения будут подробно рассмотрены цели и задачи Базельских соглашений, их влияние на мировую банковскую систему; даны трактовки процентного риска в банковском портфеле, кредитного риска (стресс-тестирование, определение дефолта, остаточный риск и риск концентрации кредитов), операционного риска, роста трансграничных связей и взаимодействия, а также секьюритизации; затронуты проблемы внедрения Базельских соглашений в России.
Что входит в стоимость
Скидка
Программа семинара
- Исторический экскурс в вопрос возникновения Базельских требований. Формирование международных подходов к оценке адекватности капитала.
- Определение капитала, резервов & взвешивание по риску
- Определение внутреннего кредитного рейтинга, экономического и регуляторного капитала. Ожидаемых и неожидаемых потерь.
- Определение концепций RORAC /RAROC, ценообразования как основа безубыточного кредитования.
- Риск - веса, корректирующие факторы и возвратность капитала.
- Основы портфельного менеджмента.
- Краткая история и необходимость возникновения Базельского соглашения. Базельский комитет – его основные цели.
- Обзор Basel I. Необходимость и стратегические цели Basel I.
- Ограничения Basel I. Необходимость движения к Basel II.
- Цели и эффект от внедрения Basel II. Кредитный и операционные риски vs другие типы рисков.
- Три раздела (Pillars) Basel II.
- Раздел 1 (Pillar 1) - Три подхода к минимальному требования к капиталу. Ключевые изменения Pillar 1.
- Раздел 2 (Pillar 2) - пруденциальный банковский надзор. Ключевые изменения Pillar 2.
-
Раздел 3 (Pillar 3) - рыночная дисциплина. Ключевые изменения Pillar 3.
- Кредитный риск.
- Общая практика измерения кредитного риска
- Оценка активов по рискам: описание подходов согласно Базель II.
- Стандартизированный подход (взвешивание активов по риску, внешние рейтинги, техники уменьшения рисков)
- Подход на основе внутренних рейтингов (IRB/AIRB) (Функция взвешивания по риску, PD, LGD и EAD).
- Основные требования для расчета PD, LGD и EAD.
- Особенности применения подходов для корпоративного и розничного кредитования.
- Практические примеры по аллокации капитала и ценообразования на транзакцию по бизнес-линиям.
- Практические примеры расчета требований по капиталу, ценообразованию и доходности в соответствии с подходами Standard и продвинутого IRB подходов.
- Расчет коэффициентов совместного наступления дефолтов.
- Оценка взвешенных по риску активов
- Учет риска секьюритизации активов (стандартный и IRB подход)
- Парадигма двойного дефолта.
- Использование гарантий и залога для смягчения кредитных рисков
- Проблема внедрения кредитного риска в соответствии с соглашением Базель II.
- Адаптация по внедрению требований кредитного риска в соответствии с Базель II со стороны регулятора.
- Обзор требований по операционным рискам
- Общая практика определения операционного риска.
- События операционных рисков, ожидаемые и неожидаемые потери, категоризация потерь по линиям бизнеса.
- Методики измерения операционных рисков
- Подход Базель II к расчету операционного риска: базовый индикативный принцип (BIA), стандартный принцип (SA), расширенный подход (AMA), на основе «оценочных карточек» (ScA) и распределения потерь (LDA). Преимущества и недостатки методик.
- Использование показателя RAROCO - эффективности для операционной деятельности.
- Связь между экономическим капиталом и операционными рисками.
- Основные проблемы внедрения продвинутых подходов оценки операционных рисков и влияния на капитал в Basel II.
- Рыночные риски
- Рекомендации Базель II по оценке рыночного риска.
- Стандартизированный подход. Процентный, валютный, стоимостной риски.
- Подход на основе внутренних моделей.
- Граница потерь при принятом уровне риска VAR.
- Сложности внедрения в России и рекомендации регулятора.
- Стресс-тестирование
- Стресс - тесты надзорных органов
- Стресс-тест закона Дода Франка 2013
- Стресс-тест бегства компаний
- Различия между стресс-тестированием и сценарным анализом
- Отношение между VaR/ Экономическим капиталом и Стресс-тестированием.
- Принципы надлежащего стресс-тестирования
- Анализ чувствительности
- Сценарный анализ
- Стресс-тестирование капитала
- Стресс-тестирование ликвидности
- Сколько стрессов применять / Индикаторы кризисов
- Агрегированное стрес-тестирование
- Агрегирование рисков
- Расчет совокупного риска, учет корреляции.
- Рекомендации и недостатки Базель II при расчете агрегированных рисков.
- Рекомендации внедрения.
- Особенности измерения PD, LGD, EAD в продвинутом подходе IRB в Базель II.
- Статистические методы для разработки рейтинговых моделей и Базель II.
- Типы дефолтов и определение точек дефолтов. Ожидаемая частота дефолтов.
- Рейтинговые модели для корпоративных клиентов
- Скоринговые модели для розничного кредитования.
- Мультифакторные модели для измерения оценки риска дефолта и возвратности кредитов. Применение в расчетах по регуляторному и экономическому капиталу.
- Моделирование LGD (последующих потерь при наступлении дефолта), подход PIT. Включение макроэкономических параметров.
- Обзор методик измерений EAD
- Валидация внутренних рейтинговых моделей
- Измерение силы рейтинговых моделей
- Статистические подходы к измерению PD. Банковский опыт
- Контроль LGD, PD и EAD подходов в соответствии с Базелевским соглашением.
- Расчет резервов и ожидаемых потерь
- Методики расчета резервов на индивидуальной и групповой основе.
- Расчет ожидаемых потерь
- Специфики расчета исходя из практики применения IRB и группового подходов, композиционные методы.
- Подробное рассмотрение раздела 1 (Pillar 1) Базельского соглашения – требования к минимальному капиталу
- Калькуляция минимальных требований к капиталу
- Регуляторный и экономический капитал.
- Компоненты регуляторного капитала и оценка активов. Базовый капитал Капитала I-го уровня, добавочный капитал Капитала I-го уровня, добавочный капитал 2-го уровня
- Вопросы резервирования, волатильность резервов, включение в регуляторный капитал.
- Финансовые инструменты, включаемые и исключаемые из расчета регуляторного и экономического капитала.
- Основные критерии подходов к расчету экономического капитала.
- Синергия между экономическим капиталом и управлением рисками.
- Экономический капитал и его влияние на модели дефолтности.
- Экономический капитал и управление ликвидностью. Примеры.
- Стресс тестирование и влияние на экономический капитал.
- Влияние капитала на урегулирование на риск оценок деятельности бизнеса. Способность к принятию риска и риск аппетит. Стратегия риска
- Аллокация капитала на бизнес единицы и каналы. Примеры.
- Взвешенные стратегии наращивания базы для капитала.
- Базель III - новые стандарты капитала и ликвидности
- Стандарты соглашения Базеля III по капиталу и ликвидности: Базель II против Базель III
- Основные новые элементы в Базель III и сроки внедрения изменений.
- Интеграция изменений в банковскую среду.
Прошедшие семинары
Семинары для профучастников, банков и квалифицированных инвесторовПоделиться!
-
май, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс293001020304050607080910111213141516 мая 2024 четвергДаты проведения: 16 мая 20246000 физ. лица6000 юр. лица16Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и процедура выпуска17181920 мая 2024 понедельникДаты проведения: 20 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 04 июня 2024Форма обучения: Вечерняя40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 24 мая 2024Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 24 мая 2024Форма обучения: Дневная36000 физ. лица36000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 12 августа 2024Форма обучения: Другая45500 физ. лица45500 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 30 сентября 2024Форма обучения: Другая65000 физ. лица65000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 30 сентября 2024Форма обучения: Другая70000 физ. лица70000 юр. лица20Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 821 мая 2024 вторникДаты проведения: 21 мая 2024 – 30 мая 2024Форма обучения: Вечерняя46000 физ. лица46000 юр. лица21Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) как эффективный способ управления активами и их защиты: от теории к практике создания и функционирования ЗПИФ22 мая 2024 средаДаты проведения: 22 мая 20249000 физ. лица9000 юр. лицаДаты проведения: 22 мая 20249000 физ. лица9000 юр. лица22Цифровые финансовые активы (ЦФА): актуальные вопросы регулирования, практики и развития. Отдельные особенности цифровых валют.+ еще 123 мая 2024 четвергДаты проведения: 23 мая 202412000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 23 мая 202410000 физ. лица10000 юр. лица23Процедура эмиссии ценных бумаг в соответствии с изменениями законодательства в России о ценных бумагах.Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии новым Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг+ еще 124252627 мая 2024 понедельникДаты проведения: 27 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя25000 физ. лица25000 юр. лица27Бухгалтерский учет и отчетность организации в процедурах банкротства. Процедура конкурсного производства28 мая 2024 вторникДаты проведения: 28 мая 2024 – 21 июня 2024Форма обучения: Другая45000 физ. лица45000 юр. лица28Специализированный депозитарий как ключевой элемент в системе контроля и учета при управлении активами: участники отношений, их особенности, правовое регулирование, основы технологий спецдепозитарного обслуживания29 мая 2024 средаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 202433800 физ. лица33800 юр. лица29Система внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях (НФО) (текущее регулирование и планируемое реформирование): практические рекомендации для НФО+ еще 530310102